Məzmuna keç

Maliyyə riskinin modelləşdirilməsi

Vikipediya, azad ensiklopediya

Maliyyə riskinin modelləşdirilməsi (ing. Financial risk modeling) — risklərin baş vermə ehtimalını və potensial təsirlərini qiymətləndirmək üçün statistik və riyazi metodlardan istifadə edən prosesdir.[1][2] Bu yanaşma maliyyə qurumlarına, şirkətlərə və investorlar üçün riskləri başa düşmək, idarə etmək və minimuma endirmək imkanı verir.

Maliyyə risklərinin modelləşdirilməsi adətən aşağıdakı əsas risk növlərinə yönəlir:[1][3][4]

  1. Kredit riski — borcalanın borc öhdəliklərini yerinə yetirə bilməməsi riski.
  2. Bazar riski — maliyyə bazarlarındakı dəyişikliklər nəticəsində dəyərin itirilməsi riski (məsələn, qiymətlərin, faiz dərəcələrinin, valyuta məzənnələrinin dəyişməsi).
  3. Likvidlik riski — aktivlərin tez bir zamanda və dəyər itirmədən nağd pula çevrilə bilməməsi riski.
  4. Operasional risk — texniki səhvlər, insan faktorları və ya daxili proseslərdəki pozuntularla bağlı risklər.
  5. Hüquqi və ya tənzimləmə riski — qanunvericilik dəyişiklikləri və ya hüquqi problemlərlə bağlı itkilər.

Üstünlükləri

[redaktə | vikimətni redaktə et]

Daha dəqiq qərarların verilməsi üçün məlumat əsaslı yanaşma təmin edir. Risklərin təsirini qabaqcadan qiymətləndirməyə və strategiyalar hazırlamağa kömək edir. Potensial itkiləri azaltmaq üçün erkən xəbərdarlıq sistemləri yaradır.[5]

Maliyyə riskinin modelləşdirilməsində istifadə olunan alətlər və texnologiyalar

[redaktə | vikimətni redaktə et]
  1. Statistik metodlar
    • Riyazi paylanmalar (məsələn, normal paylanma, log-normal paylanma).
    • Korrelyasiya və kovariasiya analizi.
  2. Maliyyə proqramları və platformaları
    • MATLAB, R, Python (məsələn, NumPy, Pandas, Scikit-learn).
    • Bloomberg və ya Reuters platformaları.
  3. Maşın öyrənmə modelləri
    • Kredit riski və bazar proqnozları üçün.
  1. 1 2 Nassim Nicholas Taleb. The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable. Random House. 2007. ISBN 978-1-4000-6351-2.
  2. Benoît Mandelbrot and Richard L. Hudson. The Misbehavior of Markets: A Fractal View of Financial Turbulence. Basic Books. 2006. ISBN 978-0-465-04357-6.
  3. Alan Greenspan. "We will never have a perfect model of risk". Financial Times. 2008-03-17. İstifadə tarixi: 2009-07-18.
  4. "Financial economics: Efficiency and beyond". The Economist. 2009-07-16. İstifadə tarixi: 2009-07-18. From The Economist print edition.
  5. Jokhadze, Valeriane; Schmidt, Wolfgang M. "Measuring model risk in financial risk management and pricing". SSRN. 2018. doi:10.2139/ssrn.3113139.

Xarici keçidlər

[redaktə | vikimətni redaktə et]
  • Risk World is a web site devoted to risk, with a collection of books.
  • A Stochastic Processes toolkit for Risk Management at SSNR.com is a tutorial paper by Damiano Brigo, Antonio Dalessandro, Matthias Neugebauer and Fares Triki, explaining how to use different stochastic processes for risk measurement.