Makroiqtisadi model

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Makroiqtisadi model (ing. Macroeconomic model) — ölkənin və ya bölgənin iqtisadiyyatındakı problemlərin işini təsvir etmək üçün hazırlanmış analitik bir vasitədir. Bu modellər ümumiyyətlə istehsal olunan məhsul və xidmətlərin ümumi həcmi, ümumi qazanc, istehsal mənbələrindən istifadə səviyyəsi və qiymət səviyyəsi kimi cəmlənmiş miqdarların müqayisəli statikasını və dinamikasını öyrənmək üçün hazırlanmışdır.

Makroiqtisadi modellər məntiqi, riyazi və / və ya hesablama ola bilər; müxtəlif növ makroiqtisadi modellər fərqli məqsədlərə xidmət edir və fərqli üstünlük və mənfi cəhətlərə malikdir[1]. Makroiqtisadi modellər əsas nəzəri prinsipləri aydınlaşdırmaq və göstərmək üçün istifadə edilə bilər; bunlar müxtəlif makroiqtisadi nəzəriyyələri yoxlamaq, müqayisə etmək və miqdarını təyin etmək üçün istifadə edilə bilər; ssenarilər yaratmaq üçün istifadə edilə bilər (ümumiyyətlə pul, maliyyə və ya digər makroiqtisadi siyasətlərdəki dəyişikliklərin təsirini proqnozlaşdırmaq üçün); və bunlardan iqtisadi proqnozlar vermək üçün istifadə edilə bilər. Beləliklə, makroiqtisadi modellər tədris və tədqiqat üçün akademik dairələrdə geniş istifadə olunur və beynəlxalq təşkilatlar, milli hökumətlər və daha böyük şirkətlər, iqtisadi məsləhətçilər və düşüncə mərkəzləri tərəfindən də geniş istifadə olunur.

Növləri[redaktə | əsas redaktə]

Sadə nəzəri modellər[redaktə | əsas redaktə]

Az sayda tənlik və ya diaqram daxil olan makroiqtisadiyyatın sadə dərslik təsvirlərinə tez-tez "modellər" deyilir. Buna misal olaraq IS-LM modeli və Keynsçilik makroiqtisadiyyatın Mandell-Fleminq modeli, eləcə də neoklassik böyümə nəzəriyyəsinin Ramsey — Kass — Kumpas modeli daxildir. Bu modellərin bir neçə ortaq cəhəti var. Bunlar çoxsaylı dəyişənləri əhatə edən çoxsaylı tənliklərə əsaslanır və bunlar tez-tez sadə diaqramlardan istifadə etməklə izah edilə bilər. [2] Bu modellərin çoxu statikdir, lakin bəziləri dinamikdir və zamanla iqtisadiyyatları təsvir edir. Bu modellərdə görünən dəyişənlər fərdi seçim dəyişkənləri deyil, əksər hallarda makroiqtisadi aqreqatlardır (ÜDM və ya ümumi məşğulluq kimi) və bu dəyişənləri birləşdirən tənliklər iqtisadi qərarları təsvir etmək üçün nəzərdə tutulsa da, ümumiyyətlə modelləri ümumiləşdirərək fərdlərin seçimi birbaşa əldə edilmir. Makroiqtisadi fikirlərin giriş izahlarında nəzəri məqamların təsvirləri kimi istifadə oluna biləcək dərəcədə sadədir; bununla birlikdə proqnozlaşdırma, sınaq və ya siyasət qiymətləndirməsində kəmiyyət tətbiqi model quruluşunu əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirmədən ümumiyyətlə mümkün deyildir.

Ampirik proqnozlaşdırma modelləri[redaktə | əsas redaktə]

1940-1950-ci illərdə hökumətlər milli gəlir və istehsal üçün mühasibat məlumatları toplamağa başladıqca, iqtisadçılar məlumatlarda müşahidə olunan dinamikanı təsvir etmək üçün kəmiyyət modelləri yaratmağa başladılar.[3] Bu modellər zaman seriyası analizindən (əsasən xətti) istifadə edərək müxtəlif makroiqtisadi dəyişənlər arasındakı əlaqələri qiymətləndirmişdir. Daha sadə nəzəri modellər kimi, bu empirik modellər aqreqatlar arasındakı münasibətləri təsvir edir, lakin bir çoxu daha incə bir təfərrüat səviyyəsinə toxunur (məsələn, bir çox fərqli sənayedə məhsul, məşğulluq, investisiya və digər dəyişənlər arasındakı əlaqəni araşdırmaq). Beləliklə, bu modellərə yüzlərlə və ya minlərlə qiymətlərin və miqdarların zaman içində təkamülünü təsvir edən yüzlərlə və ya minlərlə tənliklər daxil idi ki, bu da onları kompüterləri həll etmək üçün əvəzsiz etdi. Hər bir tənliyə daxil ediləcək dəyişənlərin seçilməsinə qismən iqtisadi nəzəriyyə (məsələn, keçmiş gəlirin istehlakın müəyyənedicisi kimi daxil edilməsi, adaptiv gözləntilər nəzəriyyəsinin təklif etdiyi kimi daxil edilməsi) əsas götürülsə də, dəyişənlərin daxil edilməsi sırf empirik mülahizələrə əsaslanıb. [4]

Hollandiyalı iqtisadçı Jan Tinberqen, 1936-cı ildə Hollandiya üçün qurduğu ilk hərtərəfli milli modeli inkişaf etdirdi. Daha sonra eyni modelləşdirmə çərçivəsini ABŞ və İngiltərə iqtisadiyyatına tətbiq etdi[5][6][7]. İlk qlobal makroiqtisadi model, Wharton Econometric Forecasting Associates-dən LINK layihəsi, Lawrence Klein tərəfindən başladıldı. Model 1980-ci ildə Klein, özündən əvvəl Tinbergen kimi Nobel mükafatı aldığı zaman gətirildi. Wharton modeli də daxil olmaqla bu tip genişmiqyaslı empirik modellər bu gün də xüsusilə proqnozlaşdırma məqsədi ilə istifadə olunur.

Dinamik stoxastik ümumi tarazlıq modelləri[redaktə | əsas redaktə]

1980 və 1990-cı illərin iqtisadçıları Lucasın tənqidlərinə cavab olaraq qismən, dinamik stoxastik ümumi tarazlıq (DSGE) modelləri olaraq bilinən rasional seçimə əsaslanan mikro səviyyəli makroiqtisadi modellər yaratmağa başladılar. Bu modellər, bir və ya daha çox ölkədəki ev təsərrüfatları[8], firmalar və hökumətlər kimi iqtisadiyyatda aktiv olan agentlər dəstini və hər birinin üstünlüklərini, texnologiyalarını və büdcə məhdudiyyətlərini təyin etməklə başlayır. Hər bir agentin həm cari dövrdə, həm də gələcəkdə digər agentlərin qiymətlərini və strategiyalarını nəzərə alaraq optimal bir seçim etdiyi düşünülür. Müxtəlif növ agentlərin həll yollarını ümumiləşdirərək, hər bazarda tələbi tələbə bərabərləşdirən qiymətlər tapıla bilər. Beləliklə, bu modellər bir növ tarazlığın özünə uyğunluğunu özündə cəmləşdirir: agentlər qiymətləri nəzərə alaraq optimal şəkildə seçim edir, qiymətlər isə agentlərin təklif və ehtiyaclarına uyğun olmalıdır.

DSGE modelləri tez-tez müəyyən bir növün bütün agentlərinin eyni olduğunu (yəni, "təmsilçi ev" və "təmsilçi firma" var) olduğunu və ortalama olaraq gələcəyi doğru proqnozlaşdıran (rasional gözləntilər deyilir) dəqiq hesablamalar apara biləcəyini düşünürlər. Lakin bunlar yalnız fərziyyələri sadələşdirir və DSGE metodologiyası üçün vacib deyildir; Bir çox DSGE tədqiqatı, heterojen maddələrə [9] və ya müxtəlif növ adaptiv gözləntilərə baxaraq daha realist olmağa çalışır[10]. Ampirik proqnozlaşdırma modelləri ilə müqayisədə DSGE modelləri adətən daha az dəyişkən və tənliklərə malikdir, çünki DSGE modellərinin kompüterlərlə belə həll edilməsi daha çətindir [18]. Ticarət dövrlərini idarə edən qüvvələri təhlil etmək üçün yalnız bir neçə dəyişənə malik sadə nəzəri DSGE modellərindən istifadə edilmişdir; Bu empirik iş, həqiqi iş dövrü modeli[11][12][13]və yeni Keynesiya DSGE modeli [14][15] adlanan iki böyük rəqib quruluşun ortaya çıxmasına səbəb oldu. Siyasət dəyişikliklərinin təsirini proqnozlaşdırmaq və onların sosial rifaha təsirini qiymətləndirmək üçün daha inkişaf etmiş DSGE modellərindən istifadə olunur. Bununla birlikdə, iqtisadi proqnozlaşdırma daha çox ənənəvi empirik modellərə etibar etməyə davam edir ki, bu da geniş yayılsa da, iqtisadi zərbələrin zamanla təsirini proqnozlaşdırmaqda daha dəqiq olmağa imkan verir.

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

  1. Blanchard, Olivier (2017), “The need for different classes of macroeconomic models”, blog post, Jan. 12, 2017, Peterson Institute for International Economics.
  2. Blanchard, Olivier (2000), Macroeconomics, 2nd ed., Chap. 3.3, p. 47. Prentice Hall, ISBN 0-13-013306-X.
  3. Klein, Lawrence (2004). "The contribution of Jan Tinbergen to economic science". De Economist. 152 (2): 155–157. doi:10.1023/B:ECOT.0000023251.14849.4f.
  4. Koopmans, Tjalling C. (1947). "Measurement Without Theory". Review of Economics and Statistics. 29 (3): 161–172. doi:10.2307/1928627. JSTOR 1928627.
  5. Klein, Lawrence R., ed. (1991). Comparative Performance of US Econometric Models. Oxford University Press. ISBN 0-19-505772-4.
  6. Eckstein, Otto (1983). The DRI Model of the US Economy. McGraw-Hill. ISBN 0-07-018972-2.
  7. Bodkin, Ronald; Klein, Lawrence; Marwah, Kanta (1991). A History of Macroeconometric Model Building. Edward Elgar.
  8. Edmund S. Phelps, ed., (1970), Microeconomic Foundations of Employment and Inflation Theory. New York, Norton and Co. ISBN 0-393-09326-3.
  9. George W. Evans and Seppo Honkapohja (2001), Learning and Expectations in Macroeconomics. Princeton University Press, ISBN 0-691-04921-1.
  10. DeJong, D. N. with C. Dave (2007), Structural Macroeconometrics. Princeton University Press, ISBN 0-691-12648-8.
  11. Kydland, Finn E.; Prescott, Edward C. (1982). "Time to Build and Aggregate Fluctuations". Econometrica. 50 (6): 1345–70. doi:10.2307/1913386. JSTOR 1913386.
  12. Thomas F. Cooley (1995), Frontiers of Business Cycle Research. Princeton University Press.
  13. Andrew Abel and Ben Bernanke (1995), Macroeconomics, 2nd ed., Ch. 11.1, pp. 355-362. Addison-Wesley, ISBN 0-201-54392-3.
  14. Rotemberg, Julio J.; Woodford, Michael (1997). "An optimization-based econometric framework for the evaluation of monetary policy" (PDF). NBER Macroeconomics Annual. 12: 297–346. doi:10.1086/654340. JSTOR 3585236.
  15. Woodford, Michael (2003). Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy. Princeton University Press. ISBN 0-691-01049-8.

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]